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단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)
서명 / 저자 단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI) / 한승표.
저자명 한승표 ; Han, Seung pyo
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2020].
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초록정보

Although there are many studies have been conducted on the anomalies, occurring in the stock market like momentum strategy and short-term reversal effect, little research has been done that utilizes both short-term reversal effects and momentum strategies. This research proposes a new strategy that combines short-term reversal effect and momentum strategy, and examines whether anomalies occur in the Korean market after 2000. Various models and robustness tests confirmed that the strategy was significant, and the new strategy was better than short-term reversal effect and momentum strategy.

주식 시장에서 발생하는 모멘텀과 단기 반전 효과와 같은 이상 현상에 대해 많은 연구가 이어져 왔지만 단기 반전 효과와 모멘텀 전략을 모두 활용하는 연구는 거의 다루어지지 않았다. 이에 본 연구에서는 단기 반전 효과와 모멘텀 전략을 합성한 새로운 전략을 제시하고, 2000년도 이후에 한국 시장에서 이상 현상이 나타나는지 알아본다. 다양한 모형과 강건성 검증으로 전략이 유의미함을 확인하였으며, 단기 반전 효과와 모멘텀 전략을 각각 실행하여 세 전략을 비교 하여 합성 전략이 다른 두 전략보다 좋은 성과를 보인다.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MFE 20024
형태사항 iii, 33 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Seung pyo Han
지도교수의 한글표기 : 변석준
지도교수의 영문표기 : Suk Joon Byun
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램,
서지주기 참고문헌 : p. 31-33
주제 단기 반전 효과
모멘텀 전략
단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략
팩터 모델
횡단면 분석
short-term reversal
momentum strategy
short-term reversal and momentum synthesis strategy
factor model
cross-sectional regression
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