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Modified F-score : 재무회계 정보를 활용한 투자전략에 대한 개선과 실증 연구 = Modified F-score : an empirical study for investment strategy using accounting data
서명 / 저자 Modified F-score : 재무회계 정보를 활용한 투자전략에 대한 개선과 실증 연구 = Modified F-score : an empirical study for investment strategy using accounting data / 최이름.
저자명 최이름 ; Choi, Ireum
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2019].
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초록정보

This study analyzes the return on the stock investment strategy using Piotroski F-score, a financial information score system based on fundamental analysis, and a Modified F-score which is based on F-score and considers industrial differences. The scoring criteria and weight of the existing F-score are preserved and the information of the industry differences is partially reflected. This thesis first confirm that there is a positive relation between Piotroski F-score and the stock returns in the Korean stock market. Later, Modified F-score was revised to reflect the fact that industry differences were not reflected in the existing F-score calculation, and it was confirmed that the modified F-score was positively correlated with the stock return. Finally, it was analyzed empirically that the profit of the investment strategy using the modified F-score is higher than the profit of the investment strategy using the F-score.

본 연구에서는 기본적 분석에 기반한 재무 회계정보 점수 체계인 Piotroski F-score와 산업 별 차이를 고려하여 개선한 Modified F-score를 활용한 주식 투자전략의 수익률을 분석한다. 이를 위해, 우선 한국 주식시장에서의 기존 Piotroski F-score와 주식 수익률 간의 양(+)의 상관관계를 보임을 확인 하였다. 이후, 기존 Piotroski F-score 산정에 산업별 차이가 반영되지 못함을 개선하여 Modified F-score를 재 산정하고 주식 수익률과 양(+)의 상관관계가 있음을 확인 하였다. 최종적으로 Modified F-score를 활용한 투자전략의 수익이 기존의 Piotroski F-score를 활용한 투자전략의 수익보다 높을 수 있음을 비교분석 하였다.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MFE 19035
형태사항 iii, 40 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Ireum Choi
지도교수의 한글표기 : 고우화
지도교수의 영문표기 : Woo Hwa Koh
부록 수록
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램,
서지주기 참고문헌 : p. 39-40
주제 기본적 분석
회계정보
F-score
Fundamental analysis
accounting information
F-score
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