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한국 주식 시장의 규모 프리미엄과 우수성 요인 사이의 관련성에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on relationship between size premium and quality factor in Korean stock market
서명 / 저자 한국 주식 시장의 규모 프리미엄과 우수성 요인 사이의 관련성에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on relationship between size premium and quality factor in Korean stock market / 홍민경.
저자명 홍민경 ; Hong, Minkyeong
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2018].
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서울 학위논문 서가

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초록정보

For the decades, size anomaly was a focal research theme. Still there has been a discussion about the existence of size premium and the cause of size premium. Recently, some researches show that size premium has been disappeared, and there is a significant relationship between size premium and quality factor. This research aims to investigate the existence of size premium in Korean stock market, and analyze the relationship between size effect and quality factor. In result, there does not exist size effect in Korean stock market. However, after controlling with the quality factor, size factor resurrects and becomes more significant.

전 세계적으로 규모 효과에 대한 연구는 오랫동안 이루어져 왔으며, 규모 프리미엄의 존재와 규모 프리미엄을 만드는 원인에 대해서도 여전히 논의가 진행중이다. 최근 주식 시장에서 규모효과가 이전보다 약하게 나타나며, 규모효과가 수익성 등의 우수성 척도가 규모 효과와 관련이 있다는 연구가 발표되었다. 본 연구에서는 한국 주식시장의 규모 효과의 존재에 대하여 알아보고, 한국 주식 시장에서 규모 효과와 우수성 척도 사이의 관계에 대하여 고찰하였다. 그 결과, 한국 주식시장에서는 규모 효과가 유의미하게 나타나지는 않았다. 그러나 우수성 척도로 통제를 한 후에는 규모 효과가 보다 유의미해짐을 확인할 수 있었다.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MMT 18029
형태사항 iii, 29 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Minkyeong Hong
지도교수의 한글표기 : 김동석
지도교수의 영문표기 : Tong Suk Kim
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학부,
서지주기 참고문헌 : p. 28-29
주제 규모 효과
수익성
우수성 척도
Size effect
profitability
quality factor
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