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Studies on price momentum, post-earnings announcement drift, and multi-factor asset pricing model = 가격 추세, 수익 발표 후 변동, 다중 요인 자산 가격결정 모형에 대한 연구들
서명 / 저자 Studies on price momentum, post-earnings announcement drift, and multi-factor asset pricing model = 가격 추세, 수익 발표 후 변동, 다중 요인 자산 가격결정 모형에 대한 연구들 / Soon-Gyu Kwon.
저자명 Kwon, Soon-Gyu ; 권순규
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2018].
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초록정보

This dissertation is composed of three dissertations. The first dissertation shows how price momentum, which is representative anomaly in the financial market, can be interpreted with theoretical and empirical studies. The second dissertation shows how post-earnings announcement drift, which is representative anomaly in the financial market, can be interpreted and difference between the measure using earnings and the measure using operating income with theoretical and empirical studies. The third dissertation shows possibility that multi-factor can be improved to a better single factor in the multi-factor asset pricing model with theoretical and empirical studies.

본 논문은 세 개의 논문들로 구성되었다. 첫번째 논문은 금융 시장의 대표적인 이상 현상인 가격 추세가 어떻게 해석될 수 있는지 이론과 실증 연구를 통해 보여 준다. 두번째 논문은 금융 시장의 대표적인 이상 현상인 수익 발표 후 변동이 어떻게 해석될 수 있는지 그리고 수익을 이용한 척도와 운영 수익을 이용한 척도의 차이를 이론과 실증 연구를 통해 보여 준다. 세번째는 다중 요인 자산 가격 결정 모형에서 여러 가지의 요인들이 하나의 더 나은 요인으로 발전할 수 있는 가능성을 이론과 실증 연구를 통해 보여 준다.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {DMT 18013
형태사항 iv, 128 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 영어
일반주기 저자명의 한글표기 : 권순규
지도교수의 영문표기 : Jung-Soon Hyun
지도교수의 한글표기 : 현정순
학위논문 학위논문(박사) - 한국과학기술원 : 경영공학부,
서지주기 Including references
주제 Price momentum
Post-earnings announcement drift
Earnings momentum
Multi-factor asset pricing model
Valuation model
가격 추세
수익 발표 후 변동
수익 추세
다중 요인 자산 가격결정 모형
가치평가 모형
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