서지주요정보
(A) new variance reduction, pricing method and model for option and insurance = 옵션 및 보험을 위한 새로운 분산 축소 기법, 가격 계산 방법 및 모형
서명 / 저자 (A) new variance reduction, pricing method and model for option and insurance = 옵션 및 보험을 위한 새로운 분산 축소 기법, 가격 계산 방법 및 모형 / Jong Jun Park.
저자명 Park, Jong Jun ; 박종준
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2018].
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8032398

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학술문화관(도서관)2층 패컬티라운지(학위논문)

DMAS 18006

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초록정보

The dissertation contains three main subjects about a new variance reduction, pricing method and model for option and insurance. First, a new variance reduction method for option pricing is introduced which is more efficient than antithetic variates method. Next, a new method for pricing insurance derivative and arithmetic Asian option is suggested in the jump CIR diffusion process using joint Laplace transform. Last, a new contagion model is constructed using Eisenberg-Noe model which is used for obtaining clearing payments.

본 논문에서는 옵션 및 보험을 위한 분산 축소 기법, 가격 계산 방법 및 모형에 관한 세가지 주제를 다루었다. 먼저 기존의 옵션 가격을 계산 할 때 쓰이던 대조 몬테칼로 기법보다 좋은 효율을 가진 새로운 분산 축소 기법을 제안하였다. 다음 주제로는 점프 CIR 확산과정을 가정한 상황에서 결합 라플라스 변환을 이용하여 보험 파생상품과 산술 아시안 옵션의 가격을 계산하는 새로운 방법을 제시하였다. 마지막으로 부채 청산에 쓰이는 모형인 아이젠버그-노이 모형을 이용하여 새로운 전염 모형을 제안하였다.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {DMAS 18006
형태사항 iii, 53 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 영어
일반주기 저자명의 한글표기 : 박종준
지도교수의 영문표기 : Geon Ho Choe
지도교수의 한글표기 : 최건호
수록잡지명 : "A new variance reduction method for option pricing based on sampling the vertices of a simplex". Quantitative Finance, vol. 16, no. 8, pp. 1165-1173(2016)
학위논문 학위논문(박사) - 한국과학기술원 : 수리과학과,
서지주기 References: p. 49-51
주제 Variance reduction method
simplex
Hermite polynomial
Laplace transform
jump diffusion CIR process
insurance
reinsurance
arithmetic Asian option
Eisenberg-Noe model
contagion model
분산 축소 기법
단체
에르미트 다항식
라플라스 변환
점프 CIR 확산과정
보험
재보험
산술 아시안 옵션
아이젠버그-노이 모형
전염 모형
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