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소장자료

상세 정보
서명 / 저자 확률적 변동성 모형을 이용한 원화 환율 변동성 추정 = Volatility estimation with stochastic volatility model : application in korean exchange market / 천도현.
저자명 천도현 ; Chun, Dohyun
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2017].
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Online Access /thesis_pdf_02/2017/2017M02015...  원문
서가 정보
등록번호 소장위치/청구기호 도서상태 반납예정일
8031171 학술문화관(문화관) 보존서고
MMT 17017  

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9000878 서울 학위논문 서가
MMT 17017  c. 2

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초록

상세 정보
형태사항 iii, 36 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Dohyun Chun
지도교수의 한글표기 : 김병천
지도교수의 영문표기 : Byung Chun Kim
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학부,
서지주기 참고문헌: p. 32-34
주제 확률적 변동성 모형
GARCH
원화환율
변동성추정
MCMC
Stochastic Volatility Model
GARCH
KRW exchange rate
Volatility estimation
MCMC
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