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환위험 및 이자율위험 헷징을 위한 스왑금융에 관한 연구 = A study of swap for hedging the exchange risk and the interest rate risk
서명 / 저자 환위험 및 이자율위험 헷징을 위한 스왑금융에 관한 연구 = A study of swap for hedging the exchange risk and the interest rate risk / 김형곤.
발행사항 [서울 : 한국과학기술원, 1988].
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4105027

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MMGS 8810

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초록정보

The purpose of this paper is to introduce and to classify the swaps and to investigate the characteristics distinguished from the other financial instruments and to show the possibility of using the swaps in hedging the exchange risk and interest rate risk. By Kalman Filter Method, it is discovered that a premium exists in the forward exchange rate. The results of empirical research show that the interest rate risks exist among LIBOR, T-Bill, CP and Prime in U.S.A. and the forward rates are suitable for hedging the long-term exchange risks if the premiums are paid. So the swaps can be used for hedging this interest rate risks and exchange risks. The limitations of this paper are not to show the profitable hedging strategy and not to introduce the correct swap valuation model. This issues should be updated in further research.

서지기타정보

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청구기호 {MMGS 8810
형태사항 ii, 61 p. : 삽도 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Hyoung-Kon Kim
지도교수의 한글표기 : 이상빈
지도교수의 영문표기 : Seng-Bin Lee
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영과학과,
서지주기 참고문헌 : p. 60-61
주제 Rate of return.
Hedging (Finance)
Risk management.
재무 관리. --과학기술용어시소러스
금융. --과학기술용어시소러스
Finance.
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