서지주요정보
한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock market
서명 / 저자 한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock market / 한상욱.
저자명 한상욱 ; Han, Sang Wook
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2015].
Online Access 원문보기 원문인쇄

소장정보

등록번호

8027363

소장위치/청구기호

학술문화관(문화관) 보존서고

MFE 15025

SMS전송

도서상태

이용가능

대출가능

반납예정일

등록번호

9004981

소장위치/청구기호

서울 학위논문 서가

MFE 15025

SMS전송

도서상태

이용가능

대출가능

반납예정일

초록정보

According to Piotroski (2000), F-SCORE can be used as an efficient method for forecasting the future returns of stocks. This thesis investigates whether F-SCORE is applicable in Korean stock market. This re-search analyzes how the effect of F-SCORE on the stock returns varies across different groups of stocks. Ad-ditionally, this study introduces a new factor which is constructed from F-SCORE and verifies whether this new factor can be a good indicator for explaining excess returns of stocks.

Piotroski(2000)의 논문에 따르면, Piotroski의 재무점수는 미래의 주식 수익률을 예측하는데 효과적으로 활용될 수 있다. 본 논문에서는 Piotroski의 재무점수가 미국 주식시장뿐만 아니라 한국 주식 시장에서도 적용 가능 한지에 대해 알아보았다. 또한 본 논문에서는 주식을 여러 개의 그룹으로 나누고 재무점수와 주식 수익률의 관계에 대해 분석해보았다. 기업의 규모, B/M 비율, 모멘텀을 요소로 하여 주식을 여러 개의 그룹으로 나눈 뒤, Piotroski의 재무점수와 주식 수익률의 관계에 대해 살펴보았다. 더 나아가, 본 논문에서는 Piotroski의 재무점수를 활용하여 만든 새로운 자산가격결정요소를 제시하고 이것이 주식의 초과수익률을 설명하는데 유용한 요소가 될 수 있는지에 대해 살펴보았다.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MFE 15025
형태사항 iii, 47 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Sang Wook Han
지도교수의 한글표기 : 현정순
지도교수의 영문표기 : Jung-Soon Hyun
부록 수록
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램,
서지주기 참고문헌 : p.
주제 재무점수
주식 수익률
기업특성변수
기업회계정보
자산가격결정요소
F-SCORE
Stock returns
Property variable of company
Accounting information of Company
Determination factor for asset pricing
QR CODE qr code