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부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang model
서명 / 저자 부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang model / 최준연.
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2004].
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서울 학위논문 서가

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초록정보

The purpose of this study is to analyze the price of publicly offered convertible bonds in Korea using Hung-Wang model (2002). By combining the default probability, stock price process and interest rate process into one tree, Hung-Wang model presents a lattice technique that allows relatively straightforward valuation. The empirical study shows that Hung-Wang model is more accurate to explain market prices of Korean convertible bonds than Tsiveriotis-Fernandes model (1998). But, the theoretical prices of convertible bonds with Hung-Wang model are relatively high by 14.56% in primary market and by 7.26% in secondary market compared to the each market price.

서지기타정보

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청구기호 {MGSM 04087
형태사항 v, 41 p. : 삽화 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Jun-Yeon Choi
지도교수의 한글표기 : 변석준
지도교수의 영문표기 : Suk-Joon Byun
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공,
서지주기 참고문헌 : p. 40-41
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