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소장자료

상세 정보
서명 / 저자 신용 디폴트 스왑 옵션의 가격결정에 관한 사례 연구 : hull and white 방법론을 중심으로 = A case study on the valuation of credit default swap pptions : using hull and white methodology / 공형철.
저자명 공형철 ; Kong, Hyung-Chul
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2004].
online access
Online Access /thesis_pdf_01/2004/2004M02002...  원문
서가 정보
등록번호 소장위치/청구기호 도서상태 반납예정일
8015349 학술문화관(문화관) 보존서고
MGSM 04051  

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이용가능
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9009689 서울 학위논문 서가
MGSM 04051  

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초록

상세 정보
형태사항 v, 77 p. : 삽도 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 부록: 1, Log-linear interpolation for LIBOR zero curve. - 2, Simpson's rule with 1/3 method. - 3, Estimating CDS spread curve. - 4, Variables for pricing CDS options
저자명의 영문표기 : Hyung-Chul Kong
지도교수의 한글표기 : 김동석
지도교수의 영문표기 : Tong-Suk Kim
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공,
서지주기 참고문헌 : p. 75-77
주제 신용 디폴트 스왑 옵션
가격결정
사례 연구
헐-화이트 방법론
CREDIT DEFAULT SWAP OPTIONS
VALUATION
CASE STUDY
HULL AND WHITE METHODOLOGY
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