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가중치를 갖는 행위자 기초 모형을 이용한 금융시계열 분석 = Financial time series analysis on weighted agent-based model
서명 / 저자 가중치를 갖는 행위자 기초 모형을 이용한 금융시계열 분석 = Financial time series analysis on weighted agent-based model / 양재석.
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2003].
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8013759

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MPH 03019

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초록정보

We simulate financial time series using weighted agent-based model. In our model weight is used for two ways. One is the influence of the information to other agents and the other is the amount of wealth. In both case the distribution of agents` weight is important to determine properties of financial market. In our model weight is evolving as iterating this system. We observe the change of the distribution of agents` weight and find that the distribution of agents` weight is evolving to the power-law distribution to any initial conditions.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MPH 03019
형태사항 ii, 43 p. : 삽도 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Jae-Suk Yang
지도교수의 한글표기 : 문희태
지도교수의 영문표기 : Hie-Tae Moon
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 물리학과,
서지주기 참고문헌 : p. 41-42
주제 행위자 기초 모형
경제물리학
금융시계열
agent-based model
econophysics
financial time series
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