우리나라의 주택저당담보부증권의 가치결정에 관한 연구 : KoMoCo발행 MBS2001-1을 중심으로 = A study on the valuation of mortgage-backed securities in Korea : focused on MBS2001-1 of KoMoCo

• 서명 / 저자: 우리나라의 주택저당담보부증권의 가치결정에 관한 연구 : KoMoCo발행 MBS2001-1을 중심으로 = A study on the valuation of mortgage-backed securities in Korea : focused on MBS2001-1 of KoMoCo / 김정기.
• 발행사항: [대전 : 한국과학기술원, 2002].

This thesis treats the valuation of the Mortgage-Backed Securities(MBS) that is recently sweeping the Korea securities market. One of the crucial points to consider in MBS pricing is the prepayment option that is affected by refinancing rate. This paper suggests the method of determining theoretical MBS pricing based on binomial tree and represents the MBS pricing methodology with a case study.

한국주택저당채권유동화주식회사 발행 MBS2001-1을 대상으로 MBS가치를 산정하였으며, 이자율기간구조와 조기상환율에 관한 이론적인 연구 방법론을 제시하였다.

• 형태사항: iv, 50 p. : 삽화 ; 26 cm
• 언어: 한국어
• 일반주기: 부록 : 1, 이자율 추리. - 2, mortgage pool의 현재가치. - 3, 조기상환옵션가치 계산 ; 저자명의 영문표기 : Jung-Ki Kim ; 지도교수의 한글표기 : 안창모 ; 지도교수의 영문표기 : Chang-Mo Ahn
• 학위논문: 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공,
• 서지주기: 참고문헌 : p. 48-50