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이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure models
서명 / 저자 이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure models / 서신구.
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2002].
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초록정보

In this paper, one factor Cox-Ingersoll-Ross(CIR) and three factor semi affine square root(SAS-R) models are compared to estimate the term structure of interest rates in Korea treasury bond market. Two models are compared in fitting, forecasting and degree of factor loading. This paper also examines principal components which decide the dynamics of the term structure of interest rates. The results are as follows: Firstly, three SAS-R model gives better results to fit current yield curve in Korean treasury market than one factor CIR model. Secondly, three factor SAS-R is superior to one factor CIR model in forecasting. But the differences of fitting and forecasting error between one factor CIR model and three factor SAS-R are a little. Finally, the state variables in one factor CIR and three factor SAS-R models well explain the dynamics of the term structure of interest rates.

서지기타정보

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청구기호 {MGSM 02092
형태사항 iv, 31 p. : 삽화 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Shin-Gu Suh
지도교수의 한글표기 : 김인준
지도교수의 영문표기 : In-Joon Kim
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공,
서지주기 참고문헌 : p. 30-31
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