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변동금리부 채권(Floating rate notes)의 가격결정에 관한 연구 = A study on the valuation of floating rate notes
서명 / 저자 변동금리부 채권(Floating rate notes)의 가격결정에 관한 연구 = A study on the valuation of floating rate notes / 권오윤.
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2001].
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초록정보

The price of floating rate notes depends on two factors: (1) the volatility of a reference rate and (2) the spread - which reflects the credit risk - over the reference rate. In this paper we investigate the appropriate spread with the model reflecting the both the volatility of the reference rate and the credit risk. Empirical results show that the spread of floating rate notes is set to higher than that of theoretical one at the issue date when the reference rate is based on the certificate of deposit.

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청구기호 {MGSM 01069
형태사항 iv, 36 p. : 삽화 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Oh-Yun Kwon
지도교수의 한글표기 : 김인준
지도교수의 영문표기 : In-Joon Kim
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공,
서지주기 참고문헌 : p. 35-36
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