서지주요정보
VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologies
서명 / 저자 VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologies / 정호섭.
저자명 정호섭 ; Jeung, Ho-Seob
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2000].
Online Access 원문보기 원문인쇄

소장정보

등록번호

8011305

소장위치/청구기호

학술문화관(문화관) 보존서고

MGSM 00091

SMS전송

도서상태

이용가능

대출가능

반납예정일

등록번호

9006379

소장위치/청구기호

서울 학위논문 서가

MGSM 00091 c. 2

SMS전송

도서상태

이용가능

대출가능

반납예정일

초록정보

VaR techniques are becoming increasingly popular, but how well do they perform in practice? This thesis deals with the concepts of VaR, and then describe in detail the six methods for computing it: the historical simulation, the variance-covariance methods using moving average and exponential average, Hull and White model, and Monte-Carlo simulation using moving average and exponential average. It shows that different methods of computing VaR generate widely varying results, suggesting the choice of VaR method is very important. This thesis examined it using daily data on different exchange rates and stock indices and portfolio. And it used two methods to verify the accuracy of the model: estimates based on the binomial distribution and the mean absolute percentage error measure. The purpose of the study is to provide the risk managers of financial institutions with the meaning of VaR value and the appropriate VaR methods.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MGSM 00091
형태사항 v, 62 p. : 삽도 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 부록 : 1, Excel을 이용한 촐레스키 분해의 프로그래밍. - 2, Excel을 이용한 EWMA 방식의 분산, 공분산 프로그래밍. - 3, 몬테카를로 시뮬레이션에서 예상 가격 시뮬레이션 프로그래밍
저자명의 영문표기 : Ho-Seob Jeung
지도교수의 한글표기 : 안창모
지도교수의 영문표기 : Chang-Mo Ahn
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공,
서지주기 참고문헌 : p. 46-47
주제
큐피엑
시뮤레이션
메이프
엑셀
VaR
Simulation
Excel
Kupiec
MAPE
Value at risk
QR CODE qr code