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지수연동부채권을 통한 외화자금조달 가능성 및 가치평가방법에 관한 연구 = A study on the feasibility and pricing methods of equity-linked notes as international funding instruments
서명 / 저자 지수연동부채권을 통한 외화자금조달 가능성 및 가치평가방법에 관한 연구 = A study on the feasibility and pricing methods of equity-linked notes as international funding instruments / 이태균.
저자명 이태균 ; Lee, Tae-Kyoon
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 1998].
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서울 학위논문 서가

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초록정보

Korean major banks and companies are currently raising long-term foreign currency denominated funds mainly by bonds rather than by bank loans. Accessible bond markets for the Korean institutions are Global bond market, Yankee bond market, Samurai bond market and Euro-bond market. US dollar denominated Equity-linked Notes, which are combinations of straight bonds and index options whose payoffs are linked to S&P 500 index, are found eligible as alternative funding instruments for the Korean institutions in the economic and institutional terms. Monte Carlo simulation, Black-Sholes model and Binomial model are used as pricing methods for Asian, European and American style index options respectively. Replicating portfolio strategy is suggested as one of the possible hedging methods.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MGSM 98070
형태사항 v, 72 p. : 삽도 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 부록 : 1, Financial times 자료. - 2, The wall street journal 자료. - 3, 채권발행 관련 규정
저자명의 영문표기 : Tae-Kyoon Lee
지도교수의 한글표기 : 김동석
지도교수의 영문표기 : Tong-Suk Kim
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 테크노경영대학원,
서지주기 참고문헌 : p. 63-64
주제 외화자금
지수연동부채권
지수옵션
아시안옵션
가치평가
Equity-linked notes
Structured notes
Index option
Asian option
Replicating portfolio
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