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주기성을 가진 시계열의 추세 순환 모델링 = A cyclical trend modelling of seasonal time series
서명 / 저자 주기성을 가진 시계열의 추세 순환 모델링 = A cyclical trend modelling of seasonal time series / 김계홍.
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 1994].
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서울 학위논문 서가

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초록정보

When a time series shows no fixed mean and a specific seasonal pattern. The seasonality relevant to this type of time series might be modelled as both non-stationary and stationary components. The non-stationary part of seasonality is expressed by the seasonal integration factor, that is, $S(B)=1+B+B^2+\cdots+B^{p-1}$. The stationary part can be expressed by appropriate seasonal lag, that is, traditional Box-Jenkins SAR(p) model. For descripting the S(B) factor, there exist two explicit ways of modelling. The one is using S(B) itself and the other is the cyclical trend formulation. In this thesis, the latter model form is employed to modelling the diverging component of seasonality. The explicit decomposition of seasonality in stationary and non-stationary senses brings about more satisfactory result than not doing that in the context of the structural time series modelling.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MMG 94004
형태사항 45 p. : 삽화 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Gye-Hong Kim
지도교수의 한글표기 : 전덕빈
지도교수의 영문표기 : Duk-Bin Jun
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영과학과,
서지주기 참고문헌 수록
주제 Time-series analysis.
Cycles.
시계열 분석. --과학기술용어시소러스
주기 구조. --과학기술용어시소러스
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