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The marginal distributions of multi-tail generalized elliptical dsitributions = 다중꼬리 타원분포의 주변분포
서명 / 저자 The marginal distributions of multi-tail generalized elliptical dsitributions = 다중꼬리 타원분포의 주변분포 / Cheol-Hyoung Lee.
저자명 Lee, Cheol-Hyoung ; 이철형
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2014].
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MMAS 14022

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초록정보

In the study of asset returns, most of empirical data show that the return distributions are not normally distributed. Moreover, the hypothesis of homogeneous tail behavior of the return distributions is also rejected. So we present the multi-tail generalized elliptical distribution that covers that inhomogeneous tail behavior. In addition, the multi-tail generalized elliptical distribution significantly outperforms the classical elliptical model by the paper of Kring et al. [2]. In this paper, we calculate (1) the marginal distribution of the multi-tail generalized elliptical distrubution and (2) that of the multi-tail t-distribution which is one of the multi-tail generalized elliptical distribution.

자산수익률 연구에 있어서, 대부분의 수익률은 정규분포를 따르지 않는다. 이로부터 수익률의 분포가 동질 꼬리 행동을 보인다고 가정할 수도 없다. 다중꼬리 타원분포는 비동질 꼬리 행동을 가지는 분포를 표현할 수 있는 방법 중 하나이며, Kring[2]의 논문은 실제 수익률 분포를 표현하는데 있어 다중꼬리 타원분포가 기존의 타원분포보다 뛰어나다고 주장했다. 이 유용한 분포를 더 자세히 분석하기 위해 먼저 일반적인 다중꼬리 타원분포의 주변분포를 계산하고, 특별히 자주 쓰이는 다중꼬리 t-분포에 대한 주변분포를 구해볼 것이다.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MMAS 14022
형태사항 iii, 18 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 영어
일반주기 저자명의 한글표기 : 이철형
지도교수의 영문표기 : Wan-Mo Kang
지도교수의 한글표기 : 강완모
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 수리과학과,
서지주기 References : p. 17
주제 elliptical distribution
multitail
elliptical
marginal
타원분포
다중꼬리
타원
주변
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