The Monte Carlo Method is widely used to obtain the value of the options which is expectation of function of normally distributed random variable. To reduce the variance of samples, Antithetic Variates is used. However Antithetic Variates does not work for the even function and the function which is close to the even function. In this paper, Modified Antithetic Variates is introduced to compansate the defect of the Antithetic Variates.
몬테칼로 방법은 노말분포를 따르는 확률변수에 대한 함수의 기대값으로 나타내어지는 옵션들의 가치 또는 가격을 구하는데 널리 쓰인다. 샘플들의 분산을 줄이기 위해 대조 몬테칼로가 이용된다. 하지만 대조 몬테칼로는 우함수나 우함수와 비슷한 함수에서는 잘 적용되지 않는다. 본문에서는 이런 대조 몬테칼로의 단점을 보완하기위해 변형된 대조 몬테칼로를 소개한다.
