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KOSPI 200과 KOSDAQ 50 주가지수 선물시장의 효율성에 관한 실증연구 = An empirical study on the efficiency of KOSPI 200 and KODAQ 50 stock index futures markets
서명 / 저자 KOSPI 200과 KOSDAQ 50 주가지수 선물시장의 효율성에 관한 실증연구 = An empirical study on the efficiency of KOSPI 200 and KODAQ 50 stock index futures markets / 김성훈.
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2003].
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초록정보

A market is efficient with respect to a particular set of information if it is impossible to make abnormal profits by using this set of information to formulate buying and selling decisions. This thesis examines the efficiency of the Korea stock index futures markets. To examine the efficiency of the KOSPI 200 futures and the KOSDAQ 50 futures, this thesis uses some tests such as unit root tests, autocorrelation tests, variance ratio tests and returns tests.

서지기타정보

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청구기호 {MGSM 03056
형태사항 v, 45 p. : 삽화 ; 26 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Seong-Hun Kim
지도교수의 한글표기 : 김인준
지도교수의 영문표기 : In-Joon Kim
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공,
서지주기 참고문헌 : p. 43-45
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